Как бот решает войти

EMA — скользящее среднее цены: среднее за последние N баров, но свежие бары весят больше старых, поэтому линия реагирует быстрее обычного среднего. EMA48 усредняет 48 последних часов, EMA200 — 200. Быстрая линия показывает недавнее настроение, медленная — основное направление.

Вход происходит в момент, когда быстрая линия пересекает медленную снизу вверх: краткосрочная динамика развернулась в сторону долгосрочной. Именно пересечение, а не «быстрая выше медленной» — иначе бот покупал бы на каждом баре растущего тренда. На графике это точка, где синяя линия проходит сквозь оранжевую.

Дальше два фильтра. RSI — индикатор перекупленности по шкале 0–100: выше 70 считается, что бумага росла слишком резво, и вход отменяется. И вето на перерастянутость: если цена оторвалась от быстрой линии больше чем на три ATR, бот не идёт следом — это классический способ купить вершину.

ATR и откуда берётся размер позиции

ATR (average true range) — средний размах бара за последние N баров, в рублях. Это мера того, насколько бумага обычно ходит. Стоп ставится на 2.5 ATR ниже входа: не «минус 3%» для всех подряд, а с поправкой на характер конкретной бумаги.

Размер позиции считается от стопа: сколько купить, чтобы при срабатывании стопа потерять заданную долю капитала. Чем ближе стоп, тем больше можно взять. Дальше все лимиты могут только уменьшить это число — никогда не увеличить.

Как бот выходит

Три независимых выхода. Стоп — цена упала до расчётного уровня; проверяется каждые пять минут по живой цене, а не только на закрытии бара. Слом тренда — цена закрылась ниже медленной EMA, то есть причина покупки исчезла. Стоп по времени — позиция висит дольше отведённого числа баров и никуда не идёт.

Цифры на панели

Эквити — деньги плюс текущая стоимость позиций. От пика — просадка от лучшего значения за всё время; по ней срабатывает жёсткая остановка. В работе — доля капитала, вложенная в бумаги.

Запас до лимитов показывает, сколько ещё можно, а не сколько уже потрачено. Красная полоса не значит «авария» — значит «по этой оси места больше нет».

Что на графике

Стрелки вверх и вниз — совершённые сделки. Оранжевые кружки — места, где бот хотел действовать, но риск-менеджер отказал или урезал размер; это часто интереснее сделок. Пунктир «вход» и «стоп» — уровни открытой позиции.

Свечи взяты из собственного кэша бота, а не из внешнего источника: это ровно те бары, по которым он принимал решение.